沪金：买入看涨期权收益率达 3.50%
创始人
2025-05-23 15:37:28
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【近一周沪金买入看涨期权收益显著】近一周，沪金涨幅较大，买入看涨期权收益显著，收益率达 3.50%。锰硅、沪银等品种买入看涨期权也获益显著。 沪金期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利显著。部分下跌幅度较大品种如工业硅，下跌 6.58%，其领口策略收益率为 -0.76%。 统计时间为 2025 年 05 月 16 日到 2025 年 05 月 23 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不换仓或展期，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的期限作主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值及虚实值一档合约构建。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。
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