黄金卖出看涨期权策略：回测收益不佳，对冲后改善明显
创始人
2025-08-06 13:04:10
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【黄金卖权策略回测与对冲结果公布】回测显示，2020.1 - 2025.5区间，年化收益率为 -11.87%，最大回撤 -67.62%；2020.1 - 2024.12区间，年化收益率 -2%，最大回撤 -28.83%。 2025年上半年，黄金价格大幅攀升，致卖出看涨期权策略明显回撤。 回测区间为2020.1 - 2025.5，策略构建为：10天均线突破20天均线时，平仓卖权策略，否则开仓。 对冲结果表明，能有效规避较大回撤，对冲约70%的回撤。对冲前，AU年化收益 -11.87%，最大回撤 -67.62%；对冲后，AU年化收益0.81%，最大回撤 -20.93%。
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