为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,加强资本监管、规范业务经营,推动商业银行提高市场风险管理水平,金融监管总局对《商业银行市场风险管理指引》进行了修订,形成《商业银行市场风险管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》自印发之日起施行。
《办法》共五章四十三条,主要包括:一是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围,不再包括银行账簿利率风险相关内容,加强与《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接。二是强调完善市场风险治理架构。明确董事会、监事(会)和高级管理层的责任,界定三道防线的具体范围和职责,强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。三是细化市场风险管理要求。要求银行对市场风险进行全流程管理,细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求,匹配当前市场风险计量框架和管理实践。
下一步,金融监管总局将加强督促指导,做好《办法》贯彻落实工作,引导银行提高市场风险管理能力。