沪银：近一周买入看涨期权收益1.51%
创始人
2025-06-06 12:10:33
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【近一周沪银等品种期权收益显著】2025年5月31日至6月6日，近一周沪银涨幅较大，买入其看涨期权收益显著，收益率达1.51%。沪金、甲醇等品种买入看涨期权也获益显著。 因PVC期权波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利明显。对于部分跌幅大的品种，领口策略对冲效果较好，如烧碱下跌3.74%，其领口策略收益率为 -0.63%。 此次统计以期初期权收盘价开仓，持仓中不调整合约，不换仓或展期，以期末期权收盘价算收益率。收益率计算为一手策略损益除以期初标的价格，便于各策略收益横向可比。 合约选择上，期限以成交量最大的为主力合约建仓，若主力合约剩余到期不足一周，则用次主力合约。行权价各策略以平值及虚实值一档合约构建。
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