细化管理要求 完善治理架构 金融监管总局规范银行市场风险管理
创始人
2025-06-21 11:41:53
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6月20日,金融监管总局发布《商业银行市场风险管理办法》(下称《办法》),以加强资本监管、规范业务经营,推动商业银行提高市场风险管理水平。

6月20日,金融监管总局发布《商业银行市场风险管理办法》(下称《办法》),以加强资本监管、规范业务经营,推动商业银行提高市场风险管理水平。

据了解,金融监管总局对2004年发布的《商业银行市场风险管理指引》进行修订,形成了《办法》,自印发之日起施行。当天,金融监管总局发布《关于废止部分规章的决定》,宣布废止《商业银行市场风险管理指引》等四部规章。

《办法》所称市场风险,指因利率、汇率、股票价格和商品价格等市场价格的不利变动,使商业银行表内和表外业务发生损失的风险,存在于银行的交易和非交易业务中。

“市场风险是商业银行经营管理中面临的主要风险之一。”金融监管总局有关司局负责人表示,《商业银行市场风险管理指引》发布实施20年以来,对于促进商业银行加强市场风险管理,转变经营机制,建立和完善内部风险管理体系发挥了积极作用。随着银行业务实践的发展以及《商业银行资本管理办法》落地实施,其在市场风险内涵、治理架构、管理流程和工具等方面的规定有必要进一步完善。

《办法》共五章四十三条,主要包括三个方面的内容。

首先是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围,不再包括银行账簿利率风险相关内容,加强与《商业银行资本管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接。

“银行账簿利率风险的产生原因、表现形式、管理与计量方式均与交易账簿市场风险存在较大不同。”金融监管总局有关司局负责人表示,从银行实践看,交易账簿市场风险与银行账簿利率风险通常由不同部门或团队,通过不同的政策程序、计量方法和管理工具进行管理。

上述负责人称,本次修订后,《办法》不再包含银行账簿利率风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》。

其次是强调完善市场风险治理架构。明确董事会、监事(会)和高级管理层的责任,界定三道防线的具体范围和职责,强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。

最后是细化市场风险管理要求。要求银行对市场风险进行全流程管理,细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求;完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求,匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

《办法》实施将对市场有何影响?上述负责人认为,《办法》对市场风险管理提出了新要求,有助于增强银行的运营韧性。主要有三个方面的积极影响。

首先,有利于银行更清晰地理解市场风险与银行账簿利率风险的关系,进一步强化市场风险管理意识,提高市场风险管理的专业化能力和水平。

其次,有利于银行进一步优化市场风险治理架构和政策程序,完善风险偏好和风险限额体系,夯实数据系统基础,强化内部控制和审计,提升市场风险管理精细化程度。

最后,有利于银行将《商业银行资本管理办法》的实施与市场风险管理紧密结合,做好内部模型验证与有效性监控。

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